Este estudio explora la interconexión macrofinanciera dentro de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) utilizando un enfoque de Vector Autorregresivo por Cuantiles (QVAR) para analizar los efectos de contagio direccional entre variables macroeconómicas y los índices bursátiles MSCI. Mediante el uso de técnicas de autoencoders para la reducción de dimensionalidad, la investigación identifica las dimensiones macroeconómicas significativas que influyen en los comportamientos del mercado de valores. Los resultados muestran patrones de efectos de contagio, destacando los roles variables de estas economías como transmisoras y receptoras de choques económicos, particularmente después del acuerdo de la Alianza del Pacífico.

Este proyecto, entre otras actividades, incorporó procesos de fortalecimiento de capacidades para las organizaciones productivas comunitarias de los municipios de Caldono, Buenos Aires y Toribío.